L'un des joyaux que garde jalousement la Sierra de Guadarrama est le monastère de San Lorenzo de El Escorial, ce fut la résidence du roi Philippe II et l'un des chefs-d'œuvre de la Renaissance espagnole. Aujourd'hui, il reste l'un des sites royaux les plus impressionnants et les plus visités d'Espagne, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.