Divers événements historiques ont privé Madrid d'une construction toujours ajournée, une grande cathédrale. La construction de Le Monastère de l'Escurial tantôt, tantôt la Cathédrale de Valladolid (qui ne fut jamais achevée), tantôt il y eut des guerres et toujours des difficultés économiques qui empêchèrent la construction de cet édifice tant désiré.

L'absence d'évêché à Madrid, la capitale appartenant à l'archidiocèse de Tolède, fut un autre frein important ; une partie de l'Église n'accepta pas la construction d'une cathédrale à Madrid qui ferait perdre de la force à l'archevêché de Tolède. Au début, on pensait utiliser le petit et aujourd'hui disparu (démoli en 1868)  église de Santa María de la Almudena, à quelques mètres de l'emplacement actuel de la cathédrale. Mais l’idée a été abandonnée après plusieurs tentatives infructueuses.

Finalement, le 4 avril 1883, le roi Alphonse XII posé la première pierre du nouveau bâtiment. Ce que serait la future cathédrale de Madrid était en chantier. Peu de temps après, une bonne nouvelle est arrivée au projet. Une bulle donnée par le pape Léon XIII en mars 1885 créa le diocèse de Madrid-Alcalá, l'indépendance ecclésiastique de Tolède.

Temporairement, la cathédrale du nouveau diocèse se trouvait dans l'ancienne Église des Jésuites du Collège Impérial, la Collégiale de San Isidro.

Francisco de Cubas Il fut le premier architecte, son intention était d'ériger une colossale église néo-gothique, suivant la tendance européenne dominée par la figure controversée du Français Viollet-le-Duc. Nous avons commencé par la crypte de style néo-roman. Il l'a terminé en 1911 Enrique María Repullés et Vargas.

D'autres architectes sont intervenus dans les travaux comme Juan Moya o Miguel de Olavarria, Guerre civile Cela signifiait un nouvel arrêt des travaux.

Après la guerre, Fernando Chueca Goitía y Carlos Sidro Ils remportent le Concours National organisé en 1944. Son projet prévoyait la construction intérieure néo-gothique avec un aspect néoclassique plus conforme au style du Palais Royal. Mais en 1965, les fonds s'épuisèrent et le projet s'arrêta à nouveau, languissant jusqu'en 1984, date à laquelle un conseil d'administration public-privé fut créé avec le soutien de la Mairie et de l'État et les travaux furent achevés.

La cathédrale a été consacrée par le pape Jean-Paul II le 15 juin 1993, date à laquelle la collégiale San Isidro a cessé d'être la cathédrale de Madrid.

On voit la façade principale face au Palais Royal. Celle du transept fait face à la rue Bailén et l'accès à la crypte se fait par le versant Vega, au bout de la rue Mayor. Elle présente une grande particularité, contrairement à la plupart des temples chrétiens, avec une orientation est-ouest (avec l'autel à l'est, vers l'est, là où naît la lumière et où se trouve Jérusalem), la cathédrale a une orientation nord-sud. Orientation motivée de sa réalisation en tant que partie intégrante du complexe du Palais Royal. Pour sa construction, on a utilisé de la pierre de Novelda (Alicante) et du granit des carrières de Colmenar Viejo, tout près de Madrid.

Bref, un grand mélange de styles architecturaux et de multiples projets qui ont muté jusqu'à atteindre le Cathédrale de l'Almudena.

Une accolade.